The Black-Scholes option pricing model is the first and by far the best-known continuous-time mathematical model used in mathematical finance. Here, it provides a sufficiently complex, yet tractable, testbed for exploring the basic methodology of option pricing. The discussion of extended markets, the careful attention paid to the requirements for admissible trading strategies, the development of pricing formulae for many widely traded instruments and the additional complications offered by multi-stock models will appeal to a wide class of instructors. Students, practitioners and researchers alike will benefit from the book’s rigorous, but unfussy, approach to technical issues. It highlights potential pitfalls, gives clear motivation for results and techniques and includes carefully chosen examples and exercises, all of which make it suitable for self-study.
ترجمه فارسی (ترجمه ماشینی)
مدل قیمت گذاری گزینه بلک شولز اولین و تا حد زیادی شناخته شده ترین مدل ریاضی زمان پیوسته است که در امور مالی ریاضی استفاده می شود. در اینجا، یک بستر آزمایشی به اندازه کافی پیچیده و در عین حال قابل حمل برای بررسی روششناسی پایه قیمتگذاری گزینه فراهم میکند. بحث بازارهای گسترده، توجه دقیق به الزامات استراتژیهای معاملاتی قابل قبول، توسعه فرمولهای قیمتگذاری برای بسیاری از ابزارهای پرمعامله و پیچیدگیهای اضافی ارائه شده توسط مدلهای چند سهام، برای طبقه وسیعی از مدرسان جذاب خواهد بود. دانشجویان، پزشکان و محققان به طور یکسان از رویکرد دقیق، اما بیدردسر این کتاب به مسائل فنی سود خواهند برد. این مشکلات احتمالی را برجسته می کند، انگیزه روشنی برای نتایج و تکنیک ها می دهد و شامل مثال ها و تمرین هایی است که با دقت انتخاب شده اند، که همه آن را برای مطالعه شخصی مناسب می کند.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.